攸同学2018-11-13 15:35:11
攸同学B选项，阿尔法小了，不应该是正确的吗
回答（1）
Michael2018-11-13 15:40:49
Michael学员你好，这样的话得到的就不是alpha了，beta既然算出来是0.4，说明了真正的benchmark应该是0.4Rm+0.6Rf，这才是调整了风险之后的新的benchmark，B的计算没错，但是算出来alpha不是调整过风险的了。
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