小同学2023-04-08 23:03:28
小同学EPE、EE、MPE、PFE等等有什么区别，做到题目就不认得了
回答（1）
最佳
Will2023-04-10 14:10:55
Will同学你好，期望敞口（Expected Exposure，EE）是指通过对某产品未来某个时点的收益的分布进行预测，对收益为正的部分取均值。
EPE是期望敞口（EE）的平均值。
极端敞口/潜在未来敞口（peak exposure/potential future exposure）是指衡量给定置信水平下未来的极端风险敞口。这个一个时点的概念
最大潜在风险敞口（maximum PFE）仅代表给定时间区间内最大的极端风险敞口，因此最大潜在风险敞口代表给定时间区间内的最差情景敞口（worst-case exposure），这是一个时段的概念
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