173****58052023-04-08 01:16:27
173****580531题怎么写
回答（1）
Will2023-04-10 11:55:34
Will同学你好，这道题主要考查的是Merton model。
A选项是错的，Debt payoff应该是无风险债券减去看跌期权的价值，而不是加上。
B和C选项是错的，在Merton model的假设中，是要求过程连续，不考虑有突然违约的情况，并且不可分析提前违约。
D选项是对的，如果我们无法得知逐日盯市的debt价值，确实我们是很难得知公司价值的。
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