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劳同学2018-11-13 12:58:54

想问下71题，我理解期权价格推算的时候用的是interest rate折现，但是为什么在推算P和1-P概率的时候也用的是interest rate而不是YMT（虽然题里没给）？难道债券价值折现不是用的YTM吗？谢谢！

回答（1）

最佳

Wendy2018-11-13 17:33:16

同学你好
题干中说了 risk-neural ，在风险中性的世界中，投资获得利率是无风险利率，折现也用无风险利率
YTM是有风险的收益率

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