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phoebeweiwei2023-04-04 14:13:18

违约时cva趋近于零，蓝色部分标记的这句话如何理解？趋近于敞口？

回答（1）

ES2023-04-06 14:40:29

同学，你好

CVA是对未来损失的预估，违约了，那损失就是当下的，未来损失就接近于0，CVA会是零
你划线的部分可以从CVA公式的角度去理解：CVA=LGD*EE*PD
违约时，pd接近于1，LGD也接近于1，CVA收敛于敞口

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