phoebeweiwei2023-04-03 21:49:27
phoebeweiweicva和credit var的区别？这两个概念有什么关联吗
回答（1）
ES2023-04-04 10:08:55
ES同学，你好
CVA——credit value adjustment
CVA考虑了交易对手的信用风险，从而定义了应实现的最低收入
Portfolio Credit VaR的定义类似于VaR of a single credit，它是信贷损失的分位数，减去投资组合的预期损失。
它们一个代表Value，一个代表loss(unexpected loss)
加油，祝你顺利通过考试~
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可以理解为cva是对预期损失部分的信用风险定价，而cvar是非预期损失吗
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同学，你好
cva是对预期损失部分的信用风险定价
CVA是交易对手信用风险的expected value或price
CVA=LGD*EE*PD
cvar是非预期损失吗
是的
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