VICTORIA瑰2018-11-12 19:33:53
VICTORIA瑰294这个知识点在哪里，可以吧两个选项都解释一下吗
回答（1）
Cindy2018-11-13 11:57:00
Cindy同学你好，这是信用风险资本金要求的标准法里面，关于callateral的两种修正方法，第一种是直接用抵押品的权重代替对手方的权重，比如对手方是150%的权重，抵押品是20%的权重，抵押品一共是80m,风险敞口是100m,那么RWA的算法就是80m*20%+20m*150%,抵押品抵押的部分的权重就被抵押品代替了
第二种算法是假设未来的风险敞口会增加，抵押品会贬值，风险权重依然是对手方的权重，计算RWA，还是刚刚那个例子，比如现在敞口增加了15%，抵押品贬值了20%，那么新的RWA的算法就是（1.15*100-80*0.8）*150%
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片