even_2018-11-12 18:52:40
even_老师好，图上这段关于overlapping time periods的一段话我不是很理解，麻烦老师稍微解释一下
回答（1）
Cindy2018-11-13 16:23:18
Cindy同学你好，这一段不是重点，不要求掌握， 这一段介绍的是使用重叠时间段考虑流动性的方法。 在第一次历史模拟试验中，对于大型股票的价格，将考虑第0天和第10天之间的股价变化的冲击，对于非投资级公司的信用利差，考虑第0天和第120天之间的变化的冲击 。 第二次试验将考虑一个冲击，即第1天和第11天之间的股票价格变化，以及第1天和第121天之间信贷利差变化的冲击，等等。 然后，ES将计算为250次试验产生的分布的2.5％尾部的损失平均值。
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