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LordJ2023-04-02 11:39:42

资本金用来覆盖VaR,ES尾部损失不是应该通过保险缓释的么

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回答（1）

Lucia2023-04-03 10:39:14

同学你好，VAR和ES都是度量风险的指标，ES计算出来要比VAR要大，如果是按照这个标准来准备资本金，那么是要比VAR这个标准准备资本金要高的，一般UL用保险来缓释。

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