李同学2023-03-30 10:13:22
李同学index所有相关的individual stocks构成一个组合portfolio，那么他算方差的时候，不应该和index一样，考虑了不同相关系数pi吗？
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Lucia2023-03-30 11:39:37
Lucia同学你好，是要考虑不同资产之间的相关系数。
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portfolio和index难道不都是考虑了不同资产之间的相关系数吗
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同学你好，确实都是要考虑不同资产之间的相关系数。
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那么两个的方差计算都考虑了相关系数，怎么判断那一个更高呢？
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同学你好，没有具体的标准无法比较，组合又包含了什么呢？指数又是包含那些股票呢？没法比较
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