笨同学2018-11-12 14:59:41
笨同学这道题我翻不到知识点，不知道在哪块我们有接触到IC这个公式？
回答（1）
Crystal2018-11-12 16:11:58
Crystal同学你好，这个公式在原版书中是有说的，但是是作为一个已知结论来用的，说的内容就是alpha=IC*sigma*score ,这个score是一个服从标准正态分布的数值，其中IC*sigma是一个常数，所以alpha就是一个服从均值为0，方差是IC^2*volatility^2的正态分布，所以呢，这个alpha 的标准差就是IC*residual risk，这个residual risk是一个根据历史数据得出来的常数。
如果题干没有说BR是多少，那么我们就默认是1。
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谢谢老师！可是我有一点不太理解，为什么“其中IC*sigma是一个常数，所以alpha就是一个服从均值为0，方差是IC^2*volatility^2的正态分布”呢？
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同学你好，这句话说的是正态分布的线性加总依旧是一个正态分布，就比如说X是服从正态分布的，那么对应的aX也是服从正态分布的。只不过这个正态分布的均值和方差是需要调整的。
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嗯嗯，我知道线性加总也是正态分布，我的意思是这个为什么是这么调整的，就是怎么得出它的均值和方差的？
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均值和方差的求法是很简单的呀，就是对于N（0，1）进行一个线性加总既可以了，u乘以对应的乘数，得到的依旧还是0，方差就是利用组合中的sigma p的计算公式就可以了呀。如果没有印象，建议看一下基础班讲义，mix distribution那部分的知识点。
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mix distribution在一级定量分析那里。分布的最后的知识点。
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老师我的1是16年考的，我刚刚去翻讲义了可惜没找到相关内容，可能也是我笔记记得不全吧，。可否麻烦老师拍一下今年相关的讲义给我看一下？谢谢啦！
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好的，我给你拍一下哈
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