GIN2023-03-21 15:06:56
GIN请问老师，单因素模型，为什么conditional的E（α）=m? 为什么conditional的p=0?
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最佳
ES2023-03-28 15:56:51
ES条件独立性是单因素模型的一个假设
条件独立性，即一旦market factor的特定价值实现，就会产生asset returns
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Michael2023-03-27 20:11:04
Michael学员你好，条件的收益期望应该是beta乘以m bar（见图片）。
此外，条件的P=0，这里的P指的是什么呀（没有在你的截图中看出来）。
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打错了，是ρ
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