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名同学2018-11-11 21:45:39

请问答案A为什么方差变小 VAR就变小了 根据公式 VAR=u-z*波动率 如果波动率变小 VAR不是应该变大吗

回答（1）

Wendy2018-11-12 17:44:20

同学你好，根据这个公式会有一点问题，因为会有均值的影响，均值是收益。把均值设置为0，再来看就好理解了
也可以这样理解，波动率大，一般意味着风险越大，风险越大，因此得出的VAR也应该越大

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