小同学2023-03-17 11:43:59
小同学老师按照162的意思CMT不应该是收固定支浮动吗？
回答（1）
Lucia2023-03-28 09:10:29
Lucia同学你好，看收益计算形式应该是收浮动支固定。
固定期限国债互换（constant maturity treasury swap，CMT swap）是将LIBOR与某个特定国债利率（例如10年期国债利率）进行交换的合约。
在一个复合互换（compounding swap）中，双方的利率都会以既定的形式被符合到互换的末端，这种互换的付款日只有一个，即互换的到期日。在LIBOR后置互换（LIBOR-in-arrears swap）中，在一个日期所观察到的LIBOR利率被用来计算在这个日期的付款数量。在一个区间互换（accrual swap）中，某一方的利息只有当浮动利率在一定范围内时才进行累计。
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