小同学2023-03-16 11:08:38
小同学老师好，还请解答下此题，谢谢
回答（1）
最佳
Crystal2023-03-20 10:09:36
Crystal这个是和一级第四门课的内容结合了，delta表示标的资产变动对应期权价格变动多少，即df=delta*dp，这个题目中标的资产价格时下降的，所以dp是负数，因为是long call所以delta是正数所以df就是负数，即为损失。
vaga表示标的资产波动率变动对应期权价格变动多少，同样long call 中vega是正数，标的资产发生大幅下降本质也是波动率变大，（波动率是正数），所以标的资产价格下降，vega的影响是正数，即为收益。
至于他俩谁打谁小，还是要看数据，但在这个题目中他想要表达的意思就是他俩的损失和收益是相互抵消的。
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