我有几个问题：1.关于选项Ｂ，Acme的credit spread变化对Income的影响我理解，但我不明白这里Institutional traders的credit spread发生变化对Income的exposure有什么影响？是没有影响么？只是它的PD变化从而影响CVA？2.Institutional traders的风险敞口是什么？

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Neptune.C2018-11-10 19:43:40

我有几个问题：1.关于选项Ｂ，Acme的credit spread变化对Income的影响我理解，但我不明白这里Institutional traders的credit spread发生变化对Income的exposure有什么影响？是没有影响么？只是它的PD变化从而影响CVA？2.Institutional traders的风险敞口是什么？

回答（1）

Galina2018-11-12 14:27:01

1.关于选项Ｂ，Acme的credit spread变化对Income的影响我理解，但我不明白这里Institutional traders的credit spread发生变化对Income的exposure有什么影响？是没有影响么？只是它的PD变化从而影响CVA？
这个的后半句应该把exposure改成CVA，它的PD变化从而影响CVA。Institutional traders的credit spread发生变化对Income的exposure没什么影响
2.Institutional traders的风险敞口是什么？
基本没什么敞口。除非把保费也算作敞口，但保费一般不会作为敞口。