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188****48102023-03-13 10:41:40

老师，当bank和CAD bond是正相关时,若CAD的PD上升，bank的PD也上升，那么投资者就可能发生损失，那么不就是EE会降低吗？所以这不是right way risk 吗？

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回答（1）

Lucia2023-03-13 17:29:31

同学你好，当相关性为正时，意味着一方违约，另一方也极有可能违约，当相关性为正时，出现的是WWR，因为当标的资产违约概率上升时，交易对手违约概率也会上升，风险敞口上升，PD↑--EAD↑

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