用同学2023-03-11 00:57:11
用同学ppt170页，3 risk premium的第二页，计算的return应该是0—1期间的吧？感觉老师讲的有点问题，0.90909,0.94340都是直接用10%、6%折现的数，没有考虑风险溢价了呀，我理解是不是算0-1的期望收益，用1时点价值和0时点价值差异来算，此时1时点价值就是站在1时点6%和10%都是确定的spot rate了？
回答（1）
Lucia2023-03-12 18:05:48
Lucia同学你好，这里没有讲错，是倒推收益率，计算出来是8.2%，比原本8%多出来的0.2%就是风险溢价。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
我的意思是是，这个return对应的应该是0-1期的，不是你们讲师说的1-2期的？麻烦看清楚问题再答复好吗...如果你坚持认为是1-2期的，那麻烦详细解释一下为什么
- 追答
-
同学你好，这里确实是0-1时刻的收益率，已经让老师重新录制了，感谢您的指出。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片