老师帮忙看看我的计算哪里出错了。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，计算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%

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Molly2023-03-09 22:38:47

老师帮忙看看我的计算哪里出错了。已知EPE＝6%，ENE＝2.75%，SC＝4%，SP＝2.5%，计算 BCVA＝EPE×SP—ENE×SC＝6%×2.5%—2.75%×4%。。为什么和老师计算的不一样。

形策

回答（1）

Shawn2023-03-10 18:26:55

同学你好，我们注意BCVA的公式，EPE*spread(c)-ENE*spread(p)。spread(c)指的是交易对手的利差，spread(p)指的是自身的利差。所以你在利差这边搞反了。
而且我们根据最原始的公式：BCVA=CVA-DVA，CVA是计算的因为交易对手违约而给自身带来的信用风险，所以应当包含的是交易对手的信息；相反DVA是计算的因为我自己违约而给交易对手带来的信用风险，所以应当包含自身的信息。