疯同学2023-03-09 00:16:06
疯同学这道题里的cs=500bps，按讲解的说法是一年的，然后最后要求的是running spread。这里的running spread要怎么理解？还有题目给定的5年在什么情况下会使用？
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Shawn2023-03-09 10:11:36
Shawn同学你好，题目的意思是用spread的方法近似计算CVA，也就是用到这个公式：CVA=EPE*spread。所以running spread就是这里的spread。“5年”这个信息在本题中是没有用的，这个信息指的是交易对手风险5年内每一年的credit spread是500bps，我们需要注意的是这个点。
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