Ashu2023-03-07 23:32:26
Ashu这个式子对吗？三个月的时候开始repo，交易看债券的市值，那AI也应该是从市值开始计价。应该是500000*99.85%*(1+10%*0.25)*(1-15%)这样吧
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ES2023-03-13 17:52:40
ES同学，你好
PPT公式没错，50万*0.9985是债券市值，50万*10%*0.25是应计利息
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那这个怎么用市值算accrued intrest
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同学，你好
第一张图：
分析回购债券对期限结构的影响，计算的是TSCLGC，10%是coupon rate
第二张图：
计算的是回购价格，等于结算价格+回购的利息，0.23%是repo rate
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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