MAX2018-11-09 13:19:53
MAX老师，我还是没搞清individual VaR, incremental VaR, Marginal VaRx的区别，分别用在什么地方？谢谢
回答（1）
Wendy2018-11-12 14:05:51
Wendy同学你好
individual VaR就是单个资产的VAR是多少，就是最简单的计算公式，比如95%的VAR=1.645*sigam*P。一级反复学过的
Marginal VaR边际VAR，最长见到的VAR，表示的增加一单位某个资产的价值吗，对于整个组合的VaR的影响是多少
incremental VaR，可以用边际VAR得到，用的不多，表示的是增加某个资产，组合VAR的影响是多少
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