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天堂之歌

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桂同学2018-11-08 23:30:10

为什么选B，right-way risk不是违约概率上升,风险敞口降低吗？

回答（1）

Galina2018-11-09 10:15:16

rwr严格的定义是两个条件：PD和exposure负相关且会reduce counterparty risk
这道题的意思是long put会产生rwr，使得整体的counterparty risk下降。所以是没问题的。

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