疯同学
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Shawn2023-03-01 11:25:13
Shawn同学你好，这道题的意思是：当市场因子达到多少时，使得违约概率刚好等于违约阈值。也就是根据下面的图片中的公式，K就是对应的在99%执行水平下的阈值，而我们最终结果计算出来也应该是阈值，只有这样才符合题目条件。所以这两个-2.33都表示的是99%置信水平下的阈值。
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这一题是不是该这样理解：99%的置信水平对于m已知或未知都适用，当m未知时，k=-2.33，当m已知时，标准化的式子=-2.33，然后两个等式联立，求出m。
这样理解时基于题目所给的条件，感觉很难转过弯来…………
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其实和m的关系不大，因为不论m是否已知，这个阈值和它没有关系的。关键是这个阈值是在哪种执行水平下的。如果改成95%的置信水平，那其实就得将-2.33改成-1.96了
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