郑同学2023-02-28 17:02:23
郑同学关于pv的计算，我这里有一些疑问，180天头寸的现金流为什么是负的，360天头寸的现金流为什么是正的。另外，这两个现金流的现值是一样的么？另外计算individual var的时候180天头寸的负号没有了，但是在计算component var的时候负号又带上了，这个是什么原因？
回答（1）
Crystal2023-03-06 07:33:56
Crystal“我这里有一些疑问，180天头寸的现金流为什么是负的，360天头寸的现金流为什么是正的。”
long fra相当于买一个债券同时卖一个，所以现金流一正一负。
“另外，这两个现金流的现值是一样的么？”
现值都是0时刻。
“另外计算individual var的时候180天头寸的负号没有了，但是在计算component var的时候负号又带上了，这个是什么原因？”
表示这个指标再整体var是起到降低风险的作用，所以成分var是负的。但是计算单个var的时候都是正数，不考虑负的相关性。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片