Ashu2023-02-27 22:17:26
Ashu“When considering the shape of the credit spread curve, the CVA will be lower for an upward-sloping curve compared to a downward-sloping curve.”答案是这么描述的，对比课上的IRS，那么这种解释在哪种产品中成立呢？
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Shawn2023-02-28 09:31:55
Shawn同学你好，我们注意一个问题，B选项错在它不严谨，因为credit spread和recovery rate对CVA的影响是不一样的。前者越大，CVA越大；后者越大，CVA越小。B选项这种说法只针对recovery rate。
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