金同学2023-02-27 12:51:59
金同学老师讲这页ppt时，说当beta比较大时，说明在当前情况下是赚钱的。我的理解是beta反映的是投资组合与市场的相关性，如果市场大环境不好的话，beta大是不是应该是亏钱的？
回答（1）
Michael2023-03-26 22:46:12
Michael学员你好，两个说法都是正确的。
老师说的是data evidence的第四条，描述了同期的beta和同期的汇报是正相关的，也就是说当beta比较大时候回报率也是比较大的（实证结论）。
你的理解按照的是beta描述了组合与市场表现的敏感性（这个是利用过去的数据推导出来的，是过去数据的特点），当现在市场大环境不好的时候，beta大的股票表现越差（如果现在的数据特点和过去保持一样的话）。
所以，两个都正确，但是需要一些前置条件。
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