GUO2023-02-26 14:56:24
GUO为什么EL和相关性无关呢，只需要敞口求和？假设a b两者的违约率PD是相互影响的，那么EL不是也应该考虑相关性吗
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Shawn2023-02-26 15:09:59
Shawn同学你好，EL是预期损失，相当于是期望值，预期损失是比较确定的，实际发生的损失一般围绕平均值波动。因此在管理上，可以把平均损失值看成是相对确定的，以准备金的形式计入商业银行经营成本，可通过定价转移在产品价格中得到补偿。现代商业银行将预期损失视为风险成本，作为总成本的一部分。
非预期损失是银行超过上述平均损失以上的损失，它是对期望损失的偏差——标准差(σ)。
预期损失是一个常数，非预期损失是对均值和预期损失的偏离。
预期损失可用计提准备金的方式补偿，非预期损失要用经济资本金补偿。
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老师，那么我之前问的，相关性会不会影响预期损失呢？
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相关性是不会影响预期损失的哈
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