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疯同学2023-02-25 19:50:12

这一题是不是应为只有Sharpe ratio的t统计量，所以才用这个判断？如果条件给的充足的话，是不是应该对R（portfolio）-R（benchmark）=0进行假设检验？

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回答（1）

Michael2023-03-21 15:00:38

学员你好，你的理解是正确的，主要的原因还是说是题目已经给了这个条件。

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