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天堂之歌

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GUO2023-02-25 00:04:11

Var p=cvar 1+cvar 2这个结论在课上提到过吗？请老师解释一下这个关系，为什么这个等式成立的

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回答（1）

Michael2023-03-23 12:06:29

学员你好，这个就是定义，因为CVaR表示就是各个成分的VaR，目的是为了对于投资组合的VaR进行分解，所以VaRp=所有的CVaR求和。

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