Simic2023-02-24 20:46:44
Simic这里我推了一下用两种方法算投资组合VaRp的公式（CVaR求和还有z*σp*Vp)，两个方法结果相同的前提下推出如图的式子。但是明显投资组合价值Vp不是这么算的，这个关系算这道题里的Vp也不等于3。麻烦老师帮忙看看哪里出了问题，谢谢。
回答（1）
最佳
Michael2023-03-23 12:04:53
Michael学员你好，你的计算过程没有问题，最后的公式是成立的。你将等式两边度除以Vp，可以得到beta1*weight1+beta2*weight2=1，这个也是讲义中的结论。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片