刘同学2018-11-08 11:15:10
刘同学老师好，这题目的benchmark是Bogey Portfolio, 为什么在算asset allocation归因的时候benchmark return用的是index return而不是最后一列的Bogey portfolio return?
回答（1）
Crystal2018-11-08 19:22:47
Crystal同学你好，我没有很明白你的问题，我们在看业绩归因的时候，就算计算的是asset allocation，也是需要和benchmark对比的呀，所以你想要表达的是什么，哪一个具体的步骤你觉得是不应该使用benchmark的呢。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
意思是答案里的benchmark return我用了3%，0.9%和0.1%，因为boegy portfolio才是benchmark呀
- 追答
-
同学你好，如果你这个portfolio作为了benchmark，那么什么东西当成是portfolio呢。
一般情况下来讲，我们都是把大盘指数当成是benchmark的，因为这样我们就可以跟踪大盘，然后看在大盘的基础上我们手里持有的portfolio是有多少的超额收益。
- 追问
-
老师好，题目第一句不就说了boegy是benchmark么，下面的managed portfolio才是积极管理的投资组合吧？只不过这个benchmark是分别投了三个index, 完全是可以以这个portfolio作为benchmark的啊
- 追答
-
同学你好，我知道了，你看第一个表，其实最后一列的数据是benchmark return和index return乘积得到的，就是说这个index return才是portfolio的收益率。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片