劳同学2018-11-07 21:59:19
劳同学第55题，surplus at risk的均值计算，梁老师讲的是算surplus的变动，但是讲义上的算法是直接算surplus而不是算变动，这道题因为是资产负债相等所以做出的答案一样，但是到底以哪个算法为准？两个算法明明不一样呀。还有就是，如果问题要求的是surplus value，那这是指的surplus at risk么？谢谢！
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Crystal2018-11-08 18:26:09
Crystal同学你好，这个知识点之前是有争议的，我们和协会沟通之后得到的结果是A(1+r)的做法是正确的。
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那surplus value指的是surplus at risk吗？
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同学你好，不是的，surplus value表示的是asset-liability，surplus at risk表示的是对于asset-liability这个值求var，所以是不一样的。
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