黄同学2023-02-19 21:50:28
黄同学这里的近似，就是默认了c和p的存活率都是1了吗？
回答（1）
Shawn2023-02-23 16:34:59
Shawn同学你好，近似计算并不是默认双方的存活率都是1了，而我们需要知道的是：信用利差=LGD*PD，也就是我们将非近似计算公式中LGD*PD用信用利差来替换了，才得到的一个近似计算公式。但这并不说明存活率一定是1。相反如果存活率都是1，那么也就说明双方的LGD都是0，也就没有信用利差了，显然不可能。
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