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Xiaott2023-02-18 22:33:54

为什么双边cva的近似估计不考虑存活率？

回答（1）

Shawn2023-02-23 16:30:12

同学你好，因为信用利差=LGD*PD，而存活率=1-LGD，所以在近似计算的式子中实际是包含存活率的。

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存活率是不是应该是1-pd啊 不是1-LGD啊
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是的

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