魔同学2023-02-18 20:55:13
魔同学为什么信用损失等于预期损失，credit var就为0。。。。。。
回答（1）
Shawn2023-02-23 16:24:07
Shawn同学你好，这句话的意思并不是说信用损失等于预期损失时，Credit VaR就为0。讲义的意思是强调分散化以及颗粒度对credit VaR的调节作用，如果一个信用资产组合中的单个资产越多就代表颗粒度越高，并且每个资产都是独立的，那么代表资产的分散化程度非常高，使得资产信用损失的波动率大大降低甚至为0，那么就不会有超额的非预期损失，也就是credit VaR为0。
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