GUO2023-02-18 10:06:32
GUO这里老师讲解A选项时，互换和国债利差为什么只考虑互换利率下降的情况，不考虑上升的情况？
回答（1）
Michael2023-03-27 17:13:26
Michael学员你好，也可以考虑利率上升，但是得到的结论是一样的。
比如：两个利率都上升，但是互换利率上升更少，导致swap treasury spread减少。在这种情况下，swap端和treasury端都出现价值下降，因为swap rate变化少所以价值下降就少，整体而言，整个策略还是赚钱的。
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