私同学2023-02-16 22:57:15
私同学不能使用IMA是不是意味着无法考虑diversify的效果，不能用liquidity horizon对TB中资产再分类，不能使用IMA的直接影响是啥呀？能不能理解为这就是Basel 2.5和FRTB的区别，不能用IMA的话对economic capital会有更高要求（在FRTB中有一部分风险是可以根据market risk来计算的）？
回答（1）
姚奕2023-02-25 11:11:48
姚奕不能用IMA当然就不能体现diversify的效果，因为标准法是简单模块相加。影响当然是资本要求要高很多。basel2.5的市场风险和FRTB的区别不是能不能用IMA，二是FRTB（即basel III 最终稿）彻底修改了市场风险资本计量的方法逻辑，标准法引入了风险因子，内模法放弃了VaR方法，改为ES方法。
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