VICTORIA瑰2018-11-07 13:42:10
VICTORIA瑰这道题好像没有讲到，这个ab怎么判断
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Crystal2018-11-07 19:34:53
Crystal同学你好，A选项的说法是正确的，因为在公式中IC上升对应的BR就是下降的，因为如果预测水平是比较高的，那么预测的次数就是少的，如果说一个分析师他的预测次数是比较少的，对应的他的预测能力就是比较低的，因为次数越多，对应的犯错的概率就是越大的。
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主要问题是B选项，谢谢
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B选项：Grinold的主要思想是先预测active return，按这个要求选择合适的权重配置资产，要求找到Sharpe ratio最大的组合，Sharpe ratio只考虑了均值和方差，没有考虑偏度和峰度。
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