1232023-02-16 15:30:18
123follow a normal distribution with a mean of ten and a standard deviation of three，可得95%var=5.05 为何题中var越来越大
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Crystal2023-02-16 16:06:52
Crystal首先，置信区间越大，var越大，其次，我不太清楚，你说的5.05是怎么得到的数字。
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u=10, volatility=3 95%var=-(10-1.654*3)=-5.065 表示收益=5.065 所以分布应该在0的右侧，那么更大征信区间的var应该变小
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这个题目数据应该是有问题，因为表格中给的数字和你用参数发算出来的var是不一样的。
这个题目需要用表格给出的数字去计算es
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