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188****48102023-02-12 20:08:51

老师，请问计算ES时不是不包括VaR吗？那不应该是（825*3%+0*1%）/4%=618吗？

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回答（1）

Shawn2023-02-15 17:46:55

同学你好，问题在于VaR的设置。假设有100个损失数据，损失由大到小排列，那么95%的VaR对应的是第5个还是第6个数值，协会要求的是按照低6个数值来作为VaR，所以ES就是5个数值的平均了。

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