王同学2018-11-05 22:00:28
王同学老师这里第四列中的每一个数字已经是加权过的了，计算Risk measure = mean (Φ(α) times αVaR)时直接加总不就是加权平均数了么？为什么还要加总之后再除以9？如果分成50万分那还要除以50万吗？还有这个权重是以什么为权来计算的呢？是时间吗？这里面看上去是分位数越大权重越高啊，这是为什么呢？
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Wendy2018-11-06 18:17:42
Wendy同学你好
老师这里第四列中的每一个数字已经是加权过的了，计算Risk measure = mean (Φ(α) times αVaR)时直接加总不就是加权平均数了么？为什么还要加总之后再除以9？
在这种算法里可以除以9，这只是这种算法里的定义。其实不除以9也是可以的，因为它本身已经考虑了权重
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谢谢老师，还有后面的问题，这个权重是怎么来定义的呢？看上去不是按照时间加权，而且90%的部分权重都成了2.7了，这个权重之和也不是1咯？
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同学你好，这个权重不同的题目是不一样的。在这个例子中，它的权重是由前一页PPT中展示的这个非常复杂的公式
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