郑同学2023-02-05 16:23:59
郑同学如果假设几何收益率Rt服从正态分布，那整个资产的percentage VAR 是不是就应该理解为，e^(miu-Z*sigma)，因为资产价格是Pt=P(t-1)*e^Rt，课文里为啥要写成1-e^(miu-Z*sigma)
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Crystal2023-02-07 21:36:57
Crystal因为var表示的是个损益，即他的表达是pt-pt-1.
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