1000006041172023-01-30 21:01:32
100000604117巴塞尔认为市场风险和信用风险完全不相关，相关系数不是应该为0吗，那老师怎么说是1呢？
回答（1）
Crystal2023-02-03 11:17:39
Crystal巴塞尔没有认为市场风险和信用风险是完全不相关的，这是不可能的，在极端的市场环境下，信用风险也是会上升的。
二者之间的相关系数是随着市场的情况变化发生改变的，所以巴塞尔采取审慎性的原则，在计算总体var时，直接将市场var+信用var+操作var，这个式子时假定相关系数等于1 .
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