劳同学2018-11-05 10:38:59
劳同学43题的B选项，老师说gamma management是非线性对冲，在可转债套利里面是没有的，但是讲义上有说这个是net long gamma和vega，这个不是体现出非线性了吗？谢谢！
回答（1）
Crystal2018-11-05 17:52:45
Crystal同学你好，我没太懂你的问题，什么叫做可转债套利里面是没有的，是没有什么。
其实这个策略中他其实就是一个long option的策略，这个option指的是债券转成股票的权利。所以我不是很懂你想要问什么
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