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名同学2018-11-05 01:14:57

请问听梁老师视频的时候 梁老师说所有巴塞尔所有模型都没有考虑相关性 只有市场风险里的IMA考虑了 那请问这个说法是不是正确的 其他的模型考虑的相关性是巴塞尔给定的 那这个方面应该怎么考虑呢？

回答（1）

金程教育吴老师2018-11-05 18:08:24

学员你好。信用风险的相关性是监管当局给定的，市场风险的相关性是银行自己建模计算的。

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 评论
追问
那请问信用风险虽然时监管当局给定的相关风险 那到底有没有考虑到相关风险？
追答
学员你好。信用风险 内部评级法考虑了相关性。

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