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Ashu2023-01-26 15:56:26

frtb的回测是测es还是var？为什么讲义上都用的var的指标。老师却又说同var(1-day,1year) 的计量方式？到底回测谁看谁的指标97.5%的是var吗?还是印错了应该是es？

回答（1）

Crystal2023-01-29 15:44:35

回测只针对var，对于es的回测，难度系数太高，目前还不行。

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