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陈同学2018-11-04 12:43:35

老师，这道题答案写的步骤错了吧？应该是波动率需要去年化，dw不用？另外，为什么用1.24而不是0.89？

回答（1）

Wendy2018-11-05 18:20:05

同学你好，答案没错的
dw=ε乘以根号下dt。这个ε是1.24.
1.24是正太分布下的，是有0.89转化而来，0.89不是正太分布的

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为什么不是这么算呢？
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dw中的dt，就已经对年化的波动率做了调整，所以不需要再进行调整

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