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李同学2018-11-03 20:05:04

为什么组合的VaR值有可能大于两个VaR值呢？相关性最大是1，那么组合VaR最大不也就是直接相加吗？

回答（1）

Cindy2018-11-05 18:58:53

同学你好，一级里面，咱们学习过VaR是不满足次可加性的，这样整体的VaR就会大于单个VaR值的加总了，还有，如果有wrong-way risk的话，也可能导致整体的VaR值大于单个VaR值的加总

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