名同学2018-11-03 19:43:21
名同学操作风险百题61 这个题没看懂为什么是wrong way risk ? 还有 2 和4 为什么是错的 不是很明白 望解释一下 谢谢
回答（1）
Cindy2018-11-05 19:01:20
Cindy同学你好，如果是单个直接相加的话，就是假设相关系数为1而不是0
第四个错在ES的大小是不是30million,这个根据题目信息是无法判断的
如果有wrong way risk的话，也就是说市场风险和信用风险相互叠加，这样引起的损失是很大的，也许就会导致组合整体的风险大于单个风险的加总了
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